Contrato de Futuro Sintético Definición y Ejemplo |
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Tabla de contenido:
Qué es:
Un contrato de futuros sintéticos comprende opciones de compra acompañadas por opciones de venta en orden imitar los atributos de un contrato de futuros.
Cómo funciona (Ejemplo):
Un contrato sintético de futuros largos se puede simular utilizando una opción de venta corta junto con una opción de compra larga. Por el contrario, un contrato sintético de futuros cortos se puede replicar colocando una opción de venta larga acompañada de una llamada corta. Para que sea efectivo, el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento deben ser idénticos. Por ejemplo, un contrato de futuros largos sintéticos en acciones XYZ comprendería una opción de venta y una opción de compra como se describe, ambas con la misma fecha de vencimiento (por ejemplo, 31 de diciembre de 2009) y precio de ejercicio (por ejemplo, $ 75).
Por qué importa:
Un contrato de futuros sintéticos permite a un inversionista beneficiarse de los atributos y la forma de pago de un contrato de futuros sin asumir los riesgos y obligaciones que comprende un contrato de futuros.
