Goodness of Fit Definición y ejemplo |

Qué es:

Goodness of fit es un término estadístico que se refiere a qué tan separados están los valores esperados de un modelo financiero es a partir de los valores reales.

Cómo funciona (Ejemplo):

La bondad de ajuste es un componente del análisis de regresión, que es un método estadístico utilizado en las finanzas y una variedad de otros campos para hacer predicciones basadas en valores observados. En otras palabras, es una medida de cuán correlacionado está un grupo de observaciones reales con las predicciones de un modelo.

En los ejemplos siguientes, los puntos azules representan observaciones reales. Las líneas negras representan una línea de regresión, que está representada por la fórmula en la esquina superior derecha de cada gráfico. Esta fórmula es lo que los analistas usan para predecir valores futuros basados ​​en el comportamiento de las observaciones reales.

Como puede ver, esta línea de regresión tiene una bondad de ajuste alta, representada por un valor alto R ² del 79%:

El siguiente cuadro es un ejemplo de baja bondad de ajuste. Aquí, la fórmula para la línea de regresión fue virtualmente incapaz de encontrar los valores observados. La bondad de ajuste, representada por R2, es solo 0,38%:

Por qué es importante:

La bondad de ajuste no es solo una medida estadística, es una medida de confianza. Esto se debe a que cuando se le ocurre una fórmula que representa la mayoría de las variaciones en un grupo de, por ejemplo, observaciones de precios, también se le ocurre una fórmula que puede ser un predictor muy confiable de qué precios serán en el futuro.