Backtesting Definición & Ejemplo |

Qué es:

Backtesting es el proceso de aplicar una estrategia comercial o un método analítico a los datos históricos para ver con qué precisión estrategia o método habrían predicho los resultados reales.

Cómo funciona (Ejemplo):

Por ejemplo, supongamos que diseña un modelo que cree que consistentemente predice el valor futuro del S & P 500. Al usar datos históricos, usted puede hacer una prueba de respaldo del modelo para ver si hubiera funcionado en el pasado. Al comparar los resultados predichos del modelo con los resultados históricos reales, las pruebas retrospectivas pueden determinar si el modelo tiene un valor predictivo.

Casi cualquier método para predecir algo se puede volver a evaluar. Por ejemplo, un analista puede respaldar sus métodos para predecir los ingresos netos de una compañía, el grado de volatilidad de una acción en particular, ratios clave o porcentajes de rendimiento. Los operadores técnicos son los usuarios más comunes de backtesting, y la mayoría de los backtesting actuales se realizan con software informático.

Why Matter:

Backtesting ofrece a los analistas, comerciantes e inversores una forma de evaluar y optimizar sus estrategias comerciales. y modelos analíticos antes de implementarlos. La idea es que una estrategia que habría funcionado mal en el pasado probablemente funcionará mal en el futuro, y viceversa. Pero como puede ver, una parte clave de backtesting es la suposición arriesgada de que el rendimiento pasado predice el rendimiento futuro.