Definición y ejemplo del oscilador estocástico |

Qué es:

El oscilador estocástico es un indicador de momento que muestra la ubicación del precio de cierre actual de un valor (o índice) relativo al rango alto / bajo durante un número determinado de períodos.

La idea detrás de los estocásticos es que a medida que aumenta el precio de un valor, el precio de cierre caerá más cerca del punto más alto en un período determinado. A medida que el precio disminuye, el cierre caerá más cerca del mínimo más bajo. El estocástico se usa para determinar los mejores puntos de entrada y salida para una operación.

Cómo funciona (Ejemplo):

Estocástico tiene dos componentes:% K y% D.

Primero, un valor conocido como% K se calcula con esta fórmula:

C es el precio de cierre más reciente; L14 es el precio más bajo en los últimos catorce períodos; y H14 es el precio más alto en los últimos catorce períodos. Utilizamos 14 como ejemplo, pero se puede usar cualquier número aquí.

Se calcula entonces un promedio móvil de 3 períodos de% K y se llama% D.

El gráfico estocástico se traza con una escala positiva que varía de 0 a +100. Una lectura de más de 80 muestra que el stock / índice está altamente sobrecomprado; si el indicador está por debajo de 20, el valor / índice está sobrevendido. 50 es un punto medio importante: una cruz por encima de 50 muestra que los precios se negocian en la mitad superior de su rango; una cruz debajo de 50 muestra lo contrario.

Una señal de compra o venta significativa solo se da cuando tanto% K como% D están por encima o por debajo de los niveles de sobrecompra o sobreventa.

El cálculo de estocásticos completos (tenga en cuenta que número de diferentes tipos de medidas estocásticas) se basa en un promedio móvil suavizado para reducir la inestabilidad y la volatilidad del indicador, que puede moverse rápidamente a medida que el precio sube o baja.

Por qué es importante:

Observar estocástica en relación los niveles de sobrecompra o sobreventa pueden ayudar a determinar cuándo es mejor ingresar o salir de una operación.

Los indicadores de momento están diseñados para suavizar los movimientos de precios y permitir a los técnicos observar la tendencia subyacente del mercado. Al centrarse únicamente en la tendencia, el analista debería ser capaz de tomar mejores decisiones, ya que el ruido asociado a movimientos menores se filtra. Los indicadores de impulso, como los estocásticos, intentan identificar puntos de inflexión midiendo qué tan rápido suben o bajan los precios.

Un problema con el uso de indicadores para generar señales de trading es que hay una gran cantidad de operaciones perdedoras. Una forma de mejorar las probabilidades de una operación ganadora es ignorar las señales a menos que el mercado esté en un extremo de sobreventa o de sobrecompra. Para estocásticos, las lecturas inferiores a 20 se consideran sobreventa, y solo tomaría señales de compra si el indicador está por debajo de ese nivel. Un valor de 80 se considera sobrecomprado y las señales de venta que se producen por debajo de ese nivel se ignorarían. Esto lleva a intercambios más largos y debería generar menos pérdidas.

Al final, ese es el objetivo principal del análisis técnico: encontrar oportunidades comerciales que minimicen el riesgo de pérdida. El pasado es solo una guía para el futuro, y todas las herramientas técnicas ofrecen solo una probabilidad de lo que se desplegará. La gestión del riesgo es la clave para ganar dinero con el análisis técnico. En 2008, un mercado bajista se llevó casi el 50 por ciento del valor de muchos índices bursátiles. Las herramientas técnicas, como el indicador estocástico, podrían haber ayudado a los inversores a evitar muchas de esas pérdidas.