Definición y ejemplo de variabilidad |

Qué es:

Variabilidad es el grado en que una serie de datos se desvía de su media (o en el mundo contable, cuánto difiere un valor presupuestado de un valor real).

Cómo funciona (Ejemplo):

Por ejemplo, digamos que las acciones de la Compañía XYZ tienen los siguientes precios:

El promedio de estos precios es de $ 21.33. Para calcular la varianza, vemos cómo "muy lejos" el precio de las acciones de cada día es de $ 21.33, así:

Observe que algunas de las diferencias son negativas. Debido a que vamos a calcular la diferencia promedio, los números negativos crean un problema matemático (compensarán los números positivos y arruinarán el cálculo). Para evitar esto, ajustamos cada diferencia para que cada diferencia sea positiva, así:

El último paso es simplemente calcular el promedio de esas diferencias al cuadrado, que es $ 9.42, y luego tomar la raíz cuadrada de ese número para obtener el cantidad por la cual la acción de la Compañía XYZ tiende a variar de su precio promedio.

La raíz cuadrada es $ 3.07, lo que significa que cuando la Compañía XYZ se desvía de esa media de $ 21, tiende a hacerlo en $ 3.07.

¿Por qué? Importa:

Esta es solo una forma de medir la variabilidad. La beta, el análisis de regresión y muchos otros métodos estadísticos están diseñados para determinar cuán volátil es una serie de datos. La variabilidad es una medida de la volatilidad y, por lo tanto, una medida del riesgo, porque mide cuánto algo como una acción tiende a desviarse de su valor "habitual". Cuanto mayor es la variabilidad, más salvajemente el stock fluctúa cuando fluctúa. En consecuencia, cuanto mayor es la variabilidad, más riesgoso es el stock.