Definición y ejemplo de riesgo de mercado |

Qué es:

Riesgo de mercado es la fluctuación de los retornos causados ​​por los factores macroeconómicos que afectan a todos los activos riesgosos.

Cómo funciona (Ejemplo):

Market Risk también se conoce como riesgo sistemático o riesgo no diversificable.

El riesgo de mercado está compuesto por las "incógnitas desconocidas" que ocurren como resultado de la vida cotidiana. Es inevitable en todas las inversiones riesgosas. También se puede considerar como el costo de oportunidad de poner dinero en riesgo.

Por ejemplo, la Opción A es una inversión de $ 100 en un Certificado de Depósito seguro y libre de FDIC. La opción B es una inversión de $ 100 en SPY, el ETF que traza el índice S & P 500. Si el rendimiento esperado de la Opción A es del 1% y el rendimiento esperado de la Opción B es del 10%, los inversores están exigiendo que el 9% traslade su dinero de una inversión sin riesgo a una inversión de capital arriesgada.

¿Por qué? Importa:

Todo inversor enfrenta riesgo de mercado ya que el mercado de valores sigue los indicadores económicos, las recesiones y el ciclo comercial normal.

La estrategia más básica para minimizar el riesgo de mercado es la diversificación. Una cartera bien diversificada consiste en valores de diversas industrias, clases de activos y países con distintos grados de riesgo. Los riesgos específicos se compensarán entre sí, pero siempre habrá algún riesgo de mercado.

Debido a la eficiencia del mercado, no se le compensará por los riesgos adicionales que surgen de la falta de diversificación de su cartera. Esto es extremadamente importante para aquellos que pueden tener una gran tenencia de una acción como parte de un plan de incentivos patrocinado por el empleador. El riesgo específico lo expone a eventos adversos a nivel de empresa o industria, además de los eventos adversos a nivel global y económico.