Definición y ejemplo de regresión |

Qué es:

Regression es un método estadístico utilizado en finanzas y otros campos para realizar predicciones basadas en valores observados. Es una medida de qué tan correlacionado está un grupo de observaciones reales con las predicciones de un modelo.

Cómo funciona (Ejemplo):

En los ejemplos siguientes, los puntos azules representan los precios vigentes de las colecciones de figurillas en eBay. Las colecciones con más figuras cuestan hasta $ 100; colecciones con menos de cinco estatuillas se venden por muy poco. ¿Cómo podemos predecir cuánto se venderá una colección?

Lo hacemos usando el análisis de regresión, que esencialmente encuentra la fórmula para la línea que más se ajusta a las observaciones. De esta forma, podemos usar la línea para predecir cuál será el precio de la colección si sabemos cuántas figurillas hay en una colección, o podemos predecir cuántas figuritas debería haber en una colección si conocemos el precio de venta.

En nuestro ejemplo a continuación, las líneas negras representan una línea de regresión, que está representada por la fórmula en la esquina superior derecha de cada gráfico. Esta fórmula es lo que los analistas también usan para predecir los valores futuros de valores basados ​​en el comportamiento de las observaciones reales.

La bondad de ajuste es un componente del análisis de regresión. El término se refiere a qué tan separados están los valores esperados de un modelo financiero de los valores reales (es decir, qué tan predictiva es la línea).

Como puede ver, esta línea de regresión tiene una gran bondad de ajuste; la fórmula para la línea de regresión presenta los valores observados aproximadamente el 79% del tiempo.

El siguiente cuadro es un ejemplo de una línea de regresión con baja bondad de ajuste. Aquí, los valores están por todas partes, y la fórmula para la línea de regresión era prácticamente incapaz de predecir nada.

Por qué importa:

La regresión es una versión matemática de una bola de cristal, pero muy agrietada, borrosa bola de cristal. La bondad del ajuste es la clave, es una medida de confianza. Esto se debe a que cuando se le ocurre una fórmula que representa la mayoría de las variaciones en un grupo de, por ejemplo, observaciones de precios, también se le ocurre una fórmula que puede ser un predictor muy confiable de qué precios serán en el futuro. Y eso no tiene precio.