Promedio real de rango (ATR) Definición y ejemplo |
Индикатор ATR (Average True Range)
Tabla de contenido:
Qué es:
Promedio verdadero (ATR) es un indicador técnico que mide la volatilidad de los movimientos de precios diarios promedio de un activo.
Cómo funciona (Ejemplo):
El rango real promedio comienza con el concepto de "rango real". El rango real (TR) se calcula eligiendo el número más grande entre los siguientes:
- Actual alto menos actual bajo
- Actual alto menos anterior anterior
- Actual bajo menos previo cerrado
Use el valor absoluto de cada métrica para asegurar números positivos y elegir el más grande. Luego, promedie el TR de cada uno de los 14 días más recientes para calcular el verdadero rango promedio (ATR).
Por qué es importante:
ATR se usa para calcular la volatilidad de una acción, un ETF, un bono, un producto, etc. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ATR no indica la dirección del precio.
A medida que aumenta la volatilidad subyacente de un activo, también lo hace ATR. Por ejemplo, durante octubre de 2008, la volatilidad del índice S & P 500 alcanzó su punto máximo con un ATR diario de 78.
